Fundada, inicialmente, com a denominação de AIE – Associação Independente de Esportes -, em 5 de janeiro de 1978, a entidade ganhou corpo, importância e influência dentre os funcionários da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul. Prova disso que, em 16 de junho de 1993 (no Tênis Clube, em Campo Grande/MS), aconteceu a mudança do nome daquela Associação Independente para Assofederal/MS – Associação Beneficente dos Funcionários da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul.
Possui sede própria na Avenida Júlio de Castilhos, 4698 – Bairro Ana Maria do Couto, em Campo Grande/MS, construída através do esforço de Policiais Federais que passaram pela Superintendência Regional de Mato Grosso do Sul. Conta com representações regionais em Dourados, Corumbá, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas, sendo filiada à ANSEF – Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal. Paralelamente aos 62 anos de implantação da Polícia Federal neste Estado (1965-2017), a ASSOFEDERAL/MS completa 39 anos de atividades ininterruptas.